Ожидаемая доходность портфеля, состоящего из n ценных бумаг, вычисляется по формуле. Характеристики портфелей ценных бумаг. Доли акций в портфеле ценных бумаг. Среди этих задач значительное место занимают задачи оптимизации портфелей активов. После такой подстановки выяснится, что неизвестными величинами являются веса Wi ценных бумаг. А) n значений ожидаемой доходности E (ri) , где i = 1, 2,…, n каждой ценной бумаги в портфеле. Где Wi - вес каждой ценной бумаги в портфеле. При этом доходность ri какой-то i-ой ценной бумаги имела значения ri1, ri2,…, riN. Найдём значения ковариаций ?i,m доходностей каждой ценной бумаги с рыночной нормой отдачи. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Портфельные инвестиции / Московская финансово-промышленная академия.