Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в ближайшее время опубликует доработанную концепцию регулирования банковских вложений в экосистемы и непрофильные активы, планирует начать внедрение риск-чувствительного лимита (РЧЛ) для таких активов с октября 2026 года. Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс" директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

       ЦБ не раз отмечал, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков и спровоцировать рост и без того высокой доли иммобилизованных (то есть не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных) активов. Свои экосистемы сейчас развивают Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Т-банк.

       О планах ввести РЧЛ ЦБ сообщал еще в июне 2021 года в консультативном докладе "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы". В апреле 2022 года стало известно, что из-за санкций работа по внедрению регулирования приостановлена. За это время объем иммобилизованных активов на балансах кредитных организаций вырос почти в 1,6 раза и достиг 4 трлн рублей, это больше четверти капитала банковского сектора.

       Как рассказал Данилов, рост произошел в основном за счет вложений в непрофильные бизнесы. "Причем это могут быть как экосистемные инвестиции, так и инвестиции в нефинансовые компании, которые никак не связаны с основной деятельностью банка", - отметил он.

       ЦБ планировал установить РЧЛ для иммобилизованных активов на уровне 30% от капитала банка. Если у банка большой объем таких активов, превышение лимита будет вычитаться из регулятивного капитала при расчете нормативов. При этом в состав таких иммобилизованных активов ЦБ предлагает включить не только вложения банков в экосистему, но и накопленные ранее на балансах активы, в том числе основные средства, вложения в недвижимость, а также активы, полученные по отступному.

       Данилов сказал, что ЦБ доработал концепцию регулирования и опубликует ее в ближайшее время.

       "Целевой уровень лимита планируем оставить прежним - 30%. Начнем с лимита в 100% и в течение 5 лет снизим его до целевого. По сравнению с первоначальным графиком введения лимита планируем более плавный переход, что смягчит влияние на капитал в первые три года введения лимита. Это даст банкам время, чтобы адаптироваться - продать избыточные активы или обеспечить покрытие капиталом тех активов, которые они считают необходимыми для построения своих экосистем. После обсуждения в этом году мы подготовим пакет изменений в регулирование, чтобы они начали действовать с октября 2026 года", - заявил Данилов.

       "При доработке мы уточнили состав активов, которые могут признаваться иммобилизованными. К примеру, включили туда бессрочные облигации. По факту они мало чем отличаются от акций, несут принципиально похожие риски, и содержательно их правильно относить к иммобилизованным активам", - рассказал Данилов.

       Кроме того, в настоящее время ЦБ обсуждает включение в состав иммобилизованных активов кредитов, выданных банком своим нефинансовым дочерним компаниям на длинные сроки и не имеющих четких источников погашения. Например, если у компании нет достаточного денежного потока.

       "По сути, такие кредиты близки к определению иммобилизованных активов. К тому же у банка есть сильный мотив не требовать погашения кредита при возникновении проблем, чтобы не терять стоимость своей инвестиции. Но понятно, что не каждый кредит, выданный такой "дочке", является иммобилизованным. В общем, это непростой вопрос, мы сейчас как раз его прорабатываем", - отметил Данилов.