用户名/邮箱
登录密码
验证码
看不清?换一张
您好,欢迎访问! [ 登录 | 注册 ]
您的位置:首页 - 最新资讯
Оценка стоимости опциона на основе биномиальной модели - курсовая работа (Теория) по финансам
2024-10-12 00:00:00.0     Финансы(金融)     原网页

       Целью курсовой работы является оценка стоимости опциона на основе биномиальной модели. Вначале распространим биномиальную модель оценки опциона на три расчетных периода. Формулы (1.2) и (1.3) позволяют оценить опцион, используя одноступенчатую биномиальную модель. Отсюда следует, что цена европейского опциона в биномиальной модели с n периодами равна. Теперь проведем оценку для американских опционов. Принцип и порядок ценообразования опционов относится к числу основных финансовых теорий. Для решения этой задачи был разработан целый ряд различных моделей ценообразования опционов. Существует два основных вида опционов. Азиатские опционы используются в основном в промышленности. Итак, стоимость опционов "колл" и "пут" при увеличении волатильности возрастает.


标签:经济
关键词: основных     биномиальную модель     опциона на     ценообразования опционов     задачи был     курсовой     позволяют оценить     биномиальной модели     Вначале распространим    
滚动新闻
    相关新闻