Целью курсовой работы является оценка стоимости опциона на основе биномиальной модели. Вначале распространим биномиальную модель оценки опциона на три расчетных периода. Формулы (1.2) и (1.3) позволяют оценить опцион, используя одноступенчатую биномиальную модель. Отсюда следует, что цена европейского опциона в биномиальной модели с n периодами равна. Теперь проведем оценку для американских опционов. Принцип и порядок ценообразования опционов относится к числу основных финансовых теорий. Для решения этой задачи был разработан целый ряд различных моделей ценообразования опционов. Существует два основных вида опционов. Азиатские опционы используются в основном в промышленности. Итак, стоимость опционов "колл" и "пут" при увеличении волатильности возрастает.